Имею ли я право записывать свой телефонный разговор с сотрудником банка либо коллектором?

Имеете право и предупреждать не обязаны — если звонят вам и обращаются как к частному лицу. это вы как частное лицо можете отказаться от записи ваших переговоров — не хочу и все, а должностное лицо вы предупреждать не обязаны. не прописано это в законодательстве. то, что вам отвечают сотрудника банка или коллекторы, что будут по этому по поводу судиться — смешно, не переживайте — они просто неграмотные, потому и сидят операторами, что знаний нет.
правда, не питайте иллюзий, что полиция прям сидит и ждет, как бы наказать очередного фантазеры из банка из коллектора по телефонной записи)